1. Торгуються інструменти (алгоритм торгівлі):
1. Si стоп - 0,2% від ціни (при ціні 50 000 - приблизно 100 пунктів).
2. RTS стоп -0,2% від ціни (при ціні 100 000 - приблизно 200 пунктів).
Додатково дивитися: кореляція SI і RTS між собою, ф'ючерси Ощадбанку і Газпрому (їх напрямок і рівні) для підтвердження сигналів.
Торгівля ведеться з 11:00 до 18:45.
Перша година і вечірню сесію не торгую.
Алгоритм торгівлі на FORTS:
Вранці, до відкриття торгів, дивлюся графіки D1 торгованих інструментів:
1. Загальний глобальний тренд останнього місяця - двох.
2. Найближчі сильні рівні підтримки / опору (найближчі екстреми ціни) проводжу по ним рівні. Дивлюся, чи зустрічалися вони раніше в історії, якщо так - це ще більше підсилює ці рівні. Ці рівні утворюють мій торговий канал.
3. Дивлюся як ціна поводиться всередині каналу, від якого рівня вона відбилася і куди йде: які свічки були в останні 2 - 3 дні, чи є запас ходу до наступного рівня, чи є помилкові пробої, чи можливий розворот або пробою.
4. Оцінюю, як ми закрилися вчора (ATR, розмах, хай і лоу вчорашнього дня).
5. Після визначення загального тренда переходжу на таймфрейм М5. Проводжу рівні по хай і лоу вчорашнього дня - це утворює робочий канал на сьогодні, але в ньому торгівля ведеться ТІЛЬКИ в сторону денного тренда:
Якщо на днюванні, є сильний тренд - то торгівля починається після пробою внутредневного каналу в бік тренда. Якщо на днюванні, ми затиснуті у вузькому каналі (в останні дні боковик) - то торгівля починається після неправдивого пробою, повернення і закріплення у внутредневном каналі. Торгувати в даному випадку можна і в лонг і в шорт.
Багато корисної інформації в плані торгівлі на бінарних опціонах можна знайти на сайті binium.ru. Також можна підібрати оптимального брокера для торгівлі.
Приклад: денний графік D1 і 5 хвилинний графік M5 (ф'ючерс долар-рубль SI)
Графік D1. Глобальний тренд - шорт. В даному випадку вважаю важливими 2 рівня: верхній - екстрем відкату, нижній - преідущій лоу. Ми зробили помилковий пробій обнвів лоу, зайшли назад за рівень і закрилися вище рівня. Вважаю що всередині дня можна йти в лонг по локальній моделі до верхнього рівня. Далі йду на М5 і проводжу рівні по хай і лоу останнього дня:
Графік М5: Червоні рівні прийшли з дневки, жовті - Хай і Лоу вчорашнього дня. Вважаю що після закріплення ціни вище хая вчорашнього дня можна вставати в лонг до верхнього червоного рівня.
Свічкова помилковий пробій щодо минулого хая / лоу на графіку М5.
1. Попередня свічка шотровая.
2. Свічка неправдивого пробою утворює новий лоу.
3. Свічка неправдивого пробою закривається в межах попередньої свічки.
4. Бажано щоб тіло було менше хвоста.
5. Чи обов'язково щоб свічка неправдивого пробою відкривалася з гепом.
6. Попередня свічка лонговая.
7. Свічка неправдивого пробою утворює новий хай.
8. Свічка неправдивого пробою закривається в межах попередньої свічки.
9. Бажано щоб тіло було менше хвоста.
10. Чи обов'язково щоб свічка неправдивого пробою відкривалася з гепом.
- На графіку M5 чекаю підходів до рівнів.
- Чекаю, поки один з цих рівнів проб'ють, після цього чекаю, поки ціна повернеться за рівень.
- Точкою входу є формування відкату або проторговкі і свічка помилкового свічкового пробою.
- Після закриття свічки, що утворила помилковий пробій, ставлю відкладений ордер за ціною закриття.
- Стоп-лосс і тейк-профіт виставляється слідом за ордером.
- Стоп не повинен перевищувати третину денного ліміту втрат (звідси і формування кількості контрактів по кожній угоді по кожному інструменту).
6. Модель: Пробій і закріплення.
- На графіку M5 чекаю підходів до рівнів.
- Чекаю, поки один з цих рівнів проб'ють (з імпульсом і закріпленням).
- Точної входу є формування відкату або проторговкі і свічка помилкового свічкового пробою.
- Після закриття свічки, що утворила помилковий пробій, ставлю відкладений ордер за ціною закриття.
- Стоп-лосс і тейк-профіт виставляється слідом за ордером.
- Стоп не повинен перевищувати третину денного ліміту втрат (звідси і формування кількості контрактів по кожній угоді по кожному інструменту).
Після виставлення ордера рівні стопа і Тейк не пересувається. Або стоп або тейк (інакше зламається статистика).
1 контракт - 3 до 1
2 контракти - частинами. 1 контракт - 3 до 1, 1 контракт - 4 до 1
3 контракти - частинами. 2 контракт - 3 до 1, 1 контракт - 4 до 1
4 контракту - частинами. 2 контракт - 3 до 1, 2 контракту - 4 до 1
І так далі, але перша частина (3 до 1) контрактів повинна бути 50 - 60% від всієї пози.
При оцінці потенціалу в угоді (3 до 1 і т.д) і формуванні пози (наскільки короткійстоп) слід враховувати:
- Можливість поставити технічний стоп (за хвіст свічки неправдивого пробою або за всю проторговку).
- Якщо такий можливість немає - ставимо третину від денного ліміту втрат.
Денний ліміт втрат становить не більше 2% від депозиту.
Угода не може бути укладена якщо немає потенціалу ходу мінімум 3 до 1 (близько рівня стоп занадто великий).
Чи не втрачати більше 30% від заробленого в попередніх угодах.
1. Максимальний ризик на день - 2% від депозиту.
2. Максимальний ризик на угоду - 0,6% від депозиту.
3. Максимальна кількість збиткових угод поспіль за день - 3, після цього неторговать, дивитися чому і де помилки. Якщо їх немає - не твій день.
4. НІКОЛИ не заходити в угоду якщо ціна вже пішла від точки входу, Вхід ТІЛЬКИ за ціною закриття бару, що сформував помилковий пробій.
- Якщо закрив тиждень в плюсі, додаємо позу: Від 1 до 5 контрактів - збільшуємо по одному, після пози в 5 контрактів додаємо 20%, але тільки з наступного тижня.
- Якщо закрив тиждень в мінусі, зменшуємо позу: у зворотній послідовності, але тільки з наступного тижня.
- Після робочого дня, коли ринок закритий, роблю скріни угод з наступним розбором (правильна чи була угода, куди ринок пішов далі, чи були ще точки входу).
- Всі угоди заносяться в окремий документ або на сайт статистики для подальшого розуміння статистики прибуткових / збиткових угод, середнього профіту / збитку, середнього прибуткового / збиткового дня або іншого періоду.
Корисні статті
- Рівні (орієнтири) ф'ючерс долар-рубль (Si)
- Точки входу в угоду, частина 2
- Ф'ючерс на нафту (BR): рівні (орієнтири цін)
- Терміновий ринок Московської біржі
- Фортс: торговий алгоритм (приклад 3)
- Точки входу в ринок, частина 1
- Ф'ючерс РТС: параметри, онлайн графік
